Die EU sieht die Banken krisensicher aufgestellt © APA - Austria Presse Agentur
Europas Banken sind dem jüngsten Stresstest zufolge insgesamt widerstandsfähig genug, um eine neue schwere Wirtschaftskrise zu überstehen. Die europäische Bankenbehörde EBA gab am Freitagabend die Resultate ihrer jüngsten europaweiten Belastungsprobe der Geldhäuser bekannt. Danach würde in einem simulierten Krisenszenario die harte Kernkapitalquote (CET 1 fully loaded) der Banken im Durchschnitt auf 10,4 Prozent im Jahr 2025 schrumpfen - von 15,0 Prozent im Jahr 2022.
Damit schnitten die Institute etwas besser ab als im letzten Stresstest vor zwei Jahren. Insgesamt wurden 70 Institute aus 16 Ländern der Belastung unterzogen - 20 mehr als 2021. Darunter waren 57 Großbanken aus der Eurozone. Laut EBA war dies das bisher härteste Krisenszenario.
Von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) und der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hieß es Freitagabend in einer Aussendung dazu: "Auch die sechs teilnehmenden Banken aus Österreich zeigen sich widerstandsfähig. Im Aggregat landen sie mit einem Rückgang der Kapitalquote im adversen Szenario von 3,7 Prozentpunkten auf 11,1 Prozent CET1-R im europäischen Mittelfeld. Auf individueller Ebene ist die Performance heterogen, aber alle österreichischen Banken erfüllen auch im Stress-Szenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen."
"Die positiven Resultate des Stresstests sind kein Freibrief, den Weg der vergangenen Jahre zu verlassen. Die Wirtschaft wird auch in den nächsten Jahren von Unsicherheiten geprägt sein und ist dabei auf einen stabilen Bankensektor als Partner angewiesen" kommentierte FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl die Veröffentlichung der Ergebnisse.
Von der BAWAG hieß es, sie bleibe "stark kapitalisiert", das Geldinstitut habe die Ergebnisse "trotz schwerwiegenderer Annahmen im Vergleich zum Stresstest 2021 weiter verbessert". "Im adversen Szenario des Stresstests 2021 belief sich der Rückgang bei der CET1 Ratio auf 198 Basispunkte für die BAWAG Group. Aufgrund des diesjährigen starken Ergebnisses liegt die BAWAG Group - in Bezug auf die adverse Auswirkung auf die CET 1-Ratio - auf Platz 2 im Vergleich zu den 57 teilnehmenden Banken der Eurozone, und auf Platz 5 unter allen 70 Banken, die am EBA-Stresstest teilgenommen haben", so die BAWAG in einer Aussendung.
Zurück auf EU-Ebene: Die Ergebnisse zeigten, dass die europäischen Banken auch in einem Negativszenario, das eine schwere Rezession in der EU und weltweit steigende Zinssätze und höhere Kreditspreads kombiniert, widerstandsfähig blieben, so die EBA.
Auch 14 Banken in Deutschland mussten sich stellen. Beim Branchenprimus Deutsche Bank ging die harte Kernkapitalquote im Krisenszenario 2025 auf 8,1 von 13,4 Prozent 2022 zurück. Beim letzten Stresstest war sie auf 7,6 Prozent gefallen, wie das Geldhaus betonte. Bei der Commerzbank schrumpfte die Quote von 14,1 auf 9,5 Prozent. Auch sie schnitt damit besser ab als mit den 8,2 Prozent vor zwei Jahren. "Trotz massiv verschärfter Szenarien haben wir unser Ergebnis in diesem Jahr deutlich verbessert", erklärte Commerzbank-Risikovorstand Marcus Chromik. Die Ergebnisse sollen in die jährliche Bankenprüfung (SREP) einfließen. Von den Instituten aus Deutschland schnitten acht von 14 schlechter ab als der europäische Durchschnitt.
Am schlechtesten schnitt unter den Instituten aus Deutschland die DZ Bank ab. Ihre harte Kernkapitalquote schrumpfte von 13,5 auf 7,0 Prozent - ein Stresseffekt von 6,5 Prozentpunkten. Das liegt deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Das Institut erklärte, die Bank habe sich als robust kapitalisiert erwiesen. Bei Nutzung eines anderem Rechnungslegungsstandards wäre die Quote mit 9,0 Prozent höher ausgefallen. Auch die Helaba und die NordLB kamen lediglich auf Kapitalquoten von 7,6 Prozent.
"Die Ergebnisse des Stresstests zeigen, dass deutsche Banken auch im Falle eines sehr harten wirtschaftlichen Abschwungs stabil wären", sagte der für die Banken-Überwachung zuständige Direktor der Finanzaufsicht Bafin, Raimund Röseler. Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch, im Führungsgremium der Notenbank für die Bankenaufsicht zuständig, sprach von einer positiven Nachricht. Die Aufsicht müsse aber weiter sehr wachsam bleiben. Insgesamt sprachen die Finanzaufseher bei den deutschen Häusern von einem gemischten Bild. "Die Aufsicht wird Institute, die sich im Stresstest als auffällig erwiesen haben, besonders in den Blick nehmen", erklärten Bundesbank und Bafin.
Die EZB unterzog zudem parallel weitere 41 kleinere Häuser einem Stresstest, die nicht Teil der EBA-Prüfung waren. Die Aufseher wollten herausfinden, wie die Banken mit einem herben Wirtschaftseinbruch, einer anhaltend starker Inflation und hohen Zinsen zurechtkommen. Banken mussten unter anderem zeigen, ob sie in einer solchen Situation noch über ausreichend Kapital verfügen würden. Das Krisenszenario, das drei Jahre bis einschließlich 2025 umfasste, unterstellte zudem sich massiv verschärfende geopolitische Spannungen. Es sah bis 2025 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 6,0 Prozent in der EU vor sowie eine Zunahme der Arbeitslosenquote um 6,1 Prozentpunkte.